Primero que nada fijate si el archivo game.exe tampoco funciona, despues fijate si esta el archivo editor.ini (en caso que no ande el game.exe te fijas game.ini tambien). Si no estan ese es tu problema, descarga el cedexia y listo.
Si no era eso intenta descargar el essentials normal para ver si tampoco anda, si no anda es problema de tu computadora o tu version de rpg maker, si pasa esto intenta descargarlo de aqui http://wahackforo.com/t-Aporte-Descarga-RPG-Maker-XP-en-espa%C3%B1ol-Extra
Si el essentials normal si anduvo descarga el cedexia de nuevo porque se debio haber descargado mal.

Espero que te sirva. Saludos