Prueba con cada tipo posible de Save Type en el emulador; también fíjate que la carpeta donde tienes la Rom no tenga caracteres muy raros en la direccion (C:\alaskjada\etc\etc2) y que se puedan crear archivos en ese lugar.

PD: Dudo que sea problema del Rom
PD2: Prueba a guardar en esa carpeta en un rom limpio